package ig.finanzas.riesgo;

import ig.metrica.riesgo.CambioEsperadoPBS;
import java.io.Serializable;

/**
 * Especifica los metodos que deben implementar las clases para poder ser consideradas como factores de riesgo definidos en matrices de correlacion.
 * @author  lfgarcia
 */
public interface FactorRiesgoMatrizCorrelacion extends Serializable {

	/**
	 * Devuelve el nombre del factor.
	 * @return
	 */
	public abstract String getNombre();

	/**
	 * Devuelve el cambio esperado registrado para el factor.
	 */
	public abstract double getCambioEsperado();
        
        public abstract void setCambioEsperadoPBS(CambioEsperadoPBS cambioEsperadoPBS);
        
        public abstract CambioEsperadoPBS getCambioEsperadoPBS();
        
        
}
